Serve la Matematica complessa nei Trading System?

Ciao ragazzi da Andrea Unger, volevo affrontare un tema che alle volte rischia di confondere le idee, i Trading System.
Tutti ne avete sentito parlare, ma sono poi una materia così complessa? Ci vuole una laurea in matematica? Domande che spesso arrivano, o la laurea in matematica o in economia, insomma ci sono domande che riguardano, spesso si leggono trattati di econometria dove uno cerca di destreggiarsi tra formule complicate di derivate parziali, cercando in quelle derivate, in quelle formule una soluzione che poi diventi un trading system.

Allora il punto è questo, sicuramente nessuno può metterlo in dubbio, quello che tratta l’econometria è una materia estremamente valida e adottata nelle più varie forme da grossi istituzionali. Però per quello che sono i nostri scopi i trading system non sono assolutamente una materia così complicata e partire da concetti di econometria, per andare poi a cercare una soluzione che tragga vantaggio dal mercato, a mio avviso è una deviazione, nel senso che se io scopro dati di correlazione, autocorrelazione o chi più ne ha più ne metta, perfetto! Però dopo ho questi dati e da questi dati devo costruirci sopra qualcosa che funzioni, devo interpretarli e poi costruire qualcosa che tendenzialmente sfrutti quello che ho trovato e la soluzione, personalmente preferisco studiare direttamente i mercati, simulare direttamente approcci operativi, i più semplici, compra qui, vendi là, se oggi succede questo, cose di questo genere, set up entri chiudi, ecco.

In questa maniera cosa faccio? in questa maniera simulo un’operatività, scopro subito se è profittevole, perché misuro il risultato dell’operatività già in euro dollari, quello che è, perché è il risultato del mio backtesting e quindi so già da che parte andare, che poi questa operatività sia dovuta dal fatto che esiste una autocorrelazione dei prezzi sulla ciclicità di 20 ore, va bene, può essere una giustificazione utile, ma non sarà mai il mio punto di partenza, è semmai una considerazione che rafforza il setup trovato. Però concedetemi, se io simulo ingresso, simulo uscita e vedo che guadagno, faccio molto prima che studiare chissà quali leggi della matematica, per poi cercare di capire cosa costruirci sopra.

Quindi econometristi, voi fate un lavoro sicuramente difficile, validissimo però per i trading system nostrani, diciamo così, basta veramente molto meno e ci può riuscire chiunque, ci puoi riuscire anche tu!

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