Ciao, Andrea Unger, cerco di rispondere in questo video a una domanda che viene spesso posta o ad una affermazione che viene spesso sentita nel mondo del trading: un buon sistema deve per forza funzionare su più mercati?
Di fatto la questione è posta spesso da chi non conosce bene il mondo dei trading system però in ogni caso sicuramente un sistema che funziona su tanti mercati è sempre il benvenuto, però tutto dipende dal motore che sta al cuore del sistema, ovvero il sistema con che metodologie è costruito? cosa cerca di sviscerare questo sistema? se il sistema vuole sviscerare le dinamiche dei prezzi dei mercati, quindi le azioni e le controazioni che ci sono tra compratori e venditori e questa lotta continua che c’è sui mercati, allora il sistema in qualche maniera si approccia a tutti i mercati, cerca di capire l’essenza dei mercati e cerca di trarne vantaggio per poi produrre dei profitti, in questo caso chiaramente un sistema costruito in questa maniera, possibilmente in maniera parimetrica, per adattarsi ai diversi tipi di mercato, tanto per fare un esempio, un conto è un future a bassa leva come il succo d’arancia noto per chi vede il film “Una poltrona per due” ogni anno oppure un future molto pesante come possa essere il future sull’argento, che invece costa tanto ecco chiaramente le dinamiche sono molto diverse e parametrizzando il sistema questo si adegua al tipo di mercato e al prezzo del mercato stesso. Questo tipo di sistema si butta su un paniere di titoli e di strumenti e deve in qualche maniera adeguarsi il meglio possibile a tutti, non sarà eccelso su nessuno, non sarà pessimo su nessuno. Ci saranno alcuni strumenti dove perderà perché non esiste il sistema perfetto ma nel calderone generale diciamo così noi ci aspettiamo di guadagnare sennò non lo useremo, non è che siamo degli autolesionisti. Poi però ci sono sistemi che invece studiano un particolare mercato, sistemi che sviscerano le caratteristiche di uno specifico mercato e di quelle caratteristiche cercano di trarre vantaggio comprendendole e adeguandosi con le regole di costruzione di ingressi e uscite. Questo tipo di sistema costruito quindi su una dinamica di un mercato che possa essere una azione, un future azionario, una commodity una valuta, qualunque cosa vi venga in mente, questo tipo di sistema ben difficilmente funzionerà altrettanto bene su un altro mercato, diverso sostanzialmente diverso da quello su cui è stato sviluppato. Con questa logica è inutile aspettarsi, di buttare questo sistema su un paniere e ottenere dei buoni risultati, se capita tanto di guadagnato ma sarà un evento molto raro, questo tipo di sistema è un sistema cucito su misura su uno strumento. Attenzione ovviamente all’overfitting ovvero alla costruzione troppo su misura che poi appena mangia troppo non gli va più bene, o comunque a parte gli scherzi, a forzare le regole per cercare qualcosa che funzioni ma che non legga veramente cosa il mercato ci voglia dire ma semplicemente cerchi di adeguare i movimenti su quello che è stato il passato. Ma è un discorso molto lungo e complesso che soltanto con l’esperienza si riesce a maneggiare con tutta cautela quindi c’è tempo per imparare per chiunque voglia impratichirsi in tale direzione. Ricordatevi quindi: sistema sulle dinamiche dei prezzi del mercato, compratori venditori, comprendere come le forze si bilanciano, quindi per paniere; sistema su uno specifico mercato, sistema che studia le caratteristiche di un mercato, questo sistema che invece nasce e muore tra virgolette su quel mercato.
Ora tocca a voi elaborarne qualcuno, ciao!
