Marco Nigro è un dirigente d’azienda che ha scelto il Trading Automatico come strumento per gestire attivamente il proprio patrimonio come alternativa al tenerlo semplicemente fermo in banca.

Nei primi 7 mesi di attività è riuscito a generare profitti per 16.800€, ma non si è fermato qui.

Dopo la registrazione di questa intervista ha continuato a lavorare sodo riuscendo a sfondare il muro dei 30.000€!!

Marco è un mio studente che ha iniziato il suo percorso con il “Trading System Supremacy” grazie al quale è riuscito a creare le sue prime strategie e successivamente a metterle in macchina. Man mano che il numero dei sistemi è cresciuto, ha voluto approfondire i metodi di valutazione tramite il “Trading System Evaluation” e il corretto approccio al position sizing tramite il “Mastering Position Sizing”. Per completare la sua formazione e sfruttare al massimo le competenze acquisite, ha poi voluto saperne di più riguardo ai principi che stanno dietro alla corretta gestione di portafoglio, studiando il “Portfolio Secrets”.

Vi consiglio di dare un’occhiata a quest’intervista durante la quale, Marco, dà consigli molto interessanti soprattutto a chi sta ancora cercando di trovare la propria via nel Trading.

Buona visione!

 

Chi sei, cosa fai e da quanto tempo fai Trading?
Ok, sono Marco Nigro, sono un dirigente d’azienda e mi occupo di consulenza nell’ambito dell’Information Technology, lavoro per una multinazionale.
Sono 20 anni che faccio questo lavoro, mi piace, ma sostanzialmente mi ha sempre affascinato il mondo della finanza – tra l’altro il settore, l’industry per cui lavoro è quello bancario – .

Perché hai scelto di fare trading automatico?
La cosa che mi ha affascinato, innanzitutto, la non necessità di stare davanti ad un monitor a fare un trading intraday. Nel senso che io ho sempre visto i trader come delle persone di talento, che avevano un talento particolare e con la capacità di capire, a grandi linee, se quel dato titolo saliva, scendeva… però era anche un po’ alienante, no? Stare lì, guardare il grafico, mettere dentro l’ordine e poi spostare lo stop… Non lo so: fare quello che facevano per me era un po’ da “iniziati”, non l’ho mai trovata interessante.
Quello automatico, invece, mi ha attratto proprio perché, sebbene sia necessario vigilare – non è che vai lì, metti in piedi qualcosa che fa trading sul tuo conto e te ne vai per un anno e poi torni e vedi che è accaduto… bisogna star lì, a guardare un po’ quello che succede -però c’è la possibilità di delegare gran parte dell’operatività quotidiana al tuo computer. Insomma, adesso mentre stiamo parlando, ci sono alcuni miei sistemi che stanno lì: se c’è, se scattano una serie di condizioni scatta un ordine, scatta una difesa e quant’altro.

Su quali mercati operi principalmente e per quale motivo?
Ad oggi opero su crude oil, appunto il petrolio statunitense i metalli (oro rame) e natural gas, e poi ho anche qualche sistema su indici borsistici delle equity aziendali, quindi DAX e miniSP.
Ho anche qualcosina sul forex, che, appunto, grazie ai metodi di Andrea ho cominciato ad analizzare e che poi mi sta dando anche belle soddisfazioni. Quindi il mio portafoglio è fatto un po’ in questo modo: 30% forex e 70% future, tra commodities e indici di borsa.

Come sei strutturato? Quale piattaforma, broker e data feed usi?
Ok, io sono partito subito con iQFeed come data feed, che mi sembrava quello più affidabile, anche se ahimè un po’ più caro degli altri e poi come piattaforma tecnologica ho attivato Multicharts, che diciamo erano un po’ degli elementi chiave degli studenti di Andrea. Essendo partito su quella scia lì magari un giorno cambierò perchè analizzerò altre possibilità, per ora mi trovo bene con queste. All’inizio usavo un broker italiano – non voglio fare il nome perchè poi l’ho abbandonato- e poi sono andato su Interactive Brokers.
All’inizio preferivo il broker italiano per i vantaggi che si hanno sul discorso del capital gain però effettivamente ho visto che, vuoi per un discorso di finestre orarie che non erano sempre attive, vuoi perché ho notato poi che gli slippage erano superiori a quelli… – all’inizio ho fatto un parallelo con interactive brokers: stesso sistema, miniDAX, sul broker italiano e su interactive vedevo che il broker italiano prendeva slippage molto più importanti e allora ho preferito abbandonare il broker italiano e andare su interactive.
Adesso ho un’infrastruttura abbastanza standard per il gruppo della Unger Academy: Interactive Brokers, Multicharts, iQFeed.

A quali corsi della Unger Academy hai partecipato?
Ho fatto tutti! In realtà ho fatto il primo, Trading System Supremacy un anno fa circa, poco meno di un anno fa e ho studiato nei minimi dettagli, ho cominciato ad operare già solo dopo quello e poi, quando già ero live con alcuni sistemi ho fatto anche gli altri. Quindi Trading System Evaluation, quello del Position Sizing e poi anche l’ultimo del portafoglio.

Qual era il tuo problema principale prima che partecipassi a questi corsi?
Problemi in realtà non ne avevo, in particolare. Era solo la voglia di far fruttare un po’ i risparmi in maniera più profittevole rispetto a tenerli fermi in banca, accollandomi anche un po’ di rischi, perché quando si opera su strumenti di questo tipo i rischi non sono banali.

A cosa ti ha portato la frequentazione ai corsi della Unger Academy?
Mi hanno portato, innanzitutto, a comprendere meglio alcune dinamiche di questo mondo, il mondo dei Future. Nel senso che, come strumenti, ne conoscevo le caratteristiche ma non li avevo mai tradati e in più anche la possibilità di metterci del mio, nel senso che la cosa più proficua, secondo me, di questo tipo di formazione che fa Andrea Unger, questa Academy, è quella di insegnarti a studiare i mercati e a trovare un edge, un vantaggio che statisticamente ti può dare la possibilità di guadagnare nella speculazione… perché poi noi piccoli trader siamo degli speculatori di questi sottostanti. Però ti da anche, come dire, a volte sono d’accordo con un commento che ha fatto un altro studente, la possibilità di tirare a porta vuota perché ti dà dei semilavorati, quindi delle cose su cui puoi lavorarci ancora di più, già belli performanti.
Io ho un sistema che uso sul DAX, in realtà, è una variante di quello che poi ha spiegato in un modulo durante il corso Andrea, facendoci ragionare su alcune logiche di finestre temporali , rotture di massimi, minimi…. e poi ripeto, ci ho messo del mio. Ma forse, quello che sto usando, dista un 20-30% da quello base quindi la differenza che ho visto, ho fatto anche un corso di un’altra “parrocchia”, appunto per avere una visione anche più ampia, e ho visto la differenza che ci sono quelli che ti dicono: “ questi sono i setup di un sistema” e te li lasciano lì. Magari è un sistema che può anche funzionare, però non ti aiutano a capire come è stato costruito per darti modo di costruirtene altri da solo e per riuscire, nel lungo periodo a farti stare su questo mondo perché poi i mercati cambiano, evolvono… devi starci sempre un po’ dietro, ai tuoi sistemi. Non ci sono i sistemi che durano per sempre e questo lo dicono un po’ tutti i trader sistematici. Quindi il vantaggio della Unger Academy è che cerca di darti la possibilità di essere autonomo, nella costruzione dei sistemi.

Perché hai scelto proprio un corso di Andrea Unger e non di un altro formatore?
Devo ammettere che, la cosa che ovviamente mi ha colpito, è il nome di Andrea e dei suoi quattro campionati del mondo vinti come unico trader che abbia vinto per quattro volte il campionato del mondo, quello lì, adesso non ricordo il nome. Il top!

Qual è stata la preoccupazione principale che ti tratteneva dal comprare questi corsi che poi invece si è rivelata infondata?
Il fatto innanzitutto di spendere soldi per poi portarmi a casa nulla, insomma. La mia preoccupazione era di fare il bonifico per l’acquisto e poi trovarmi con qualcosa che non mi desse niente in cambio, insomma solo magari una serie di teorie un po’ inutili. Invece, poi, per fortuna questo non è accaduto. Sto facendo queste interviste anche perchè sono riuscito a sforare la soglia dei primi diecimila dollari, euro in realtà. A mo’ di battuta, io sono riuscito a sforare quella dei diecimila euro perchè il cambio adesso è un po’ lontano dalla parità, quindi fa’ differenza.
Anzi, devo dire che mi ha portato anche bene, perché poi ho avuto un boosting di altri seimila euro dopo l’attivazione della comunicazione all’Academy. Quindi sono pienamente rientrato nei costi della formazione.

Quali risultati hai ottenuto dopo la frequentazione ai corsi? Con quale capitale hai iniziato e quanto drawdown hai avuto?
I risultati che ho avuto ora, l’ho appena detto, sono più o meno, esattamente per dirla al millimetro, a 16800 euro in più rispetto a quando ho iniziato. Ho iniziato con un capitale di circa quarantamila euro e, appunto, ho usato una tecnica che ci suggerisce Andrea Unger, di dimensionare sullo stop loss di ogni strategia il numero di contratti e quindi ho dedicato solo strategie che mi consentissero stop più o meno intorno ai 1000 euro perchè ho voluto dedicare alle mie strategie il 2,5% del mio capitale di riferimento. In realtà però ho fatto un qualcosa un po’, diciamo particolare: ho messo sul broker solo ventimila euro, mantenendo un po’ nelle retroguardie gli altri ventimila nel caso in cui avessi avuto un drawdown più alto. Questo mi ha portato anche a mettere in piedi dei sistemi che non mi mangiassero troppo margine sul conto. Al momento i ventimila che dovevano stare nelle retroguardie sono rimasti là, nelle retroguardie non li sto utilizzando e invece quelli su interactive, appunto, sono diventati circa 37.

In quanto tempo hai ottenuto questi risultati?
Diciamo che considero la mia data di partenza effettiva il primo marzo. Sono sette mesi.

Ci potresti parlare più nel dettaglio dell’algoritmo di position sizing da te adottato?
Il money management che sto utilizzando è il Percentage Ratio, quindi prendo il mio capitale, ne calcolo la percentuale di rischio (che, appunto, ho posizionato intorno al 2,5%) e quindi vado a dimensionare l’entrata in posizione sulla base del fatto che, la mia perdita massima dovuta allo stop loss che ho immesso nel sistema, sarà pari a circa mille euro.
Per il momento non ho attivato un meccanismo di escalation verso l’alto, nel senso che man mano che il mio capitale cresceva e che la strategia portava soldi a casa non ho aumentato il numero di posizioni, tranne che su alcuni sistemi in cui ero partito un po’ più basso, quelli sul forex, perchè sul forex avevo letto che era meglio essere prudenti su alcuni aspetti, perché essendo mercati non regolamentati non sempre poi le strategie fanno quello che uno si aspetti che faccia…. e poi il forex da’ la possibilità di partire basso, no? Quindi, per dire, ho un sistema sull’euro-dollaro dove inizialmente avevo due mini lotti, quindi 20000 euro equivalenti, 20000 dollari equivalenti, che poi ho portato a quarantamila, che tra l’altro è uno dei sistemi che mi sta dando più soddisfazioni. Solo con quello ho portato a casa circa quattromila euro, in questi sei mesi… anzi, anche meno perché poi ho usato una tecnica di … siccome all’inizio ero un po’ dilettante allo sbaraglio – non che adesso non lo sia, però magari ho imparato già qualcosina sulla mia pelle-… ho cominciato a mettere una strategia, poi due, poi tre… non son partito già con un portafoglio. Adesso ce ne ho circa una ventina che girano, però non son partito subito con 20, ne ho messo un po’, uno alla volta. Il massimo drawdown che ho dovuto subire è stato circa 6000 e rotti, 6500 euro, che è stato abbastanza vicino all’inizio. Nel senso che, all’inizio ero partito con un +1000-1500, poi subito ho avuto la botta del drawdown, ammetto che parte di questo era dovuto a errori anche tecnici dovuti alla differenza che c’è tra quando fai la simulazione e quando vai in reale, banalmente, che ne so, il discorso del continuous,il future continuous , che punta su uno strumento ben definito; la differenza del mezzo punto tra il DAx e il miniDAX (adesso non so se ha senso andare nei dettagli) però erano contesti in cui non scattava bene lo stop loss, quindi ho perso più di quello che dovevo perdere oppure non partiva l’ordine quando doveva partire ed era, guarda caso, un trade positivo che mi son perso. Diciamo che chi affronta questo mondo deve capire che la tecnologia a supporto ha bisogno proprio, piano piano, di fare in modo che si acquisiscano delle competenze che all’inizio non hai perché ci sono tanti dettagli che non riesci ad affrontare solo studiando.
Certamente ti aiuta il forum della scuola, che ogni tanto ti dà’ qualche dritta e ti da’ anche qualche soluzione.
Infatti qualche soluzione l’ho anche trovata grazie a quello che ho letto sul forum. 

Qual è stata secondo te la cosa che ha avuto il maggior impatto su questi risultati?
Secondo me la diversificazione perché questo tipo di stare sul mercato attraverso algoritmi che poi sono stupidi, perché sono algoritmi abbastanza semplici, banali…. banali no, però non sono così tanto complicati. Sono, a volte, anche cinque righe di un sistema che dicono al sistema “fai questo  se accade quest’altro”. Avendo una diversificazione su più mercati, su più strumenti anche, su più tecniche, perché magari ho un sistema che sul DAX va in controtrend e un altro che va in trend e che quindi in qualche modo si aiutano perchè capita che quando uno va bene, l’altro va male e viceversa, per fortuna la somma dei sistemi dà un delta positivo e quindi l’equity riesce a crescere.
Però, magari, se non avessi avuto anche quello in controtrend, che è quello che sta performando meglio in questa fase di mercato, la mia equity ne avrebbe risentito.
Certo, se non avessi avuto quello in trend, adesso avrei ancora più soldi sul conto.
Però tu, prima, non lo puoi sapere quali sono i sistemi che andranno bene e quelli che andranno male.
Quindi, sicuramente, la diversificazione è la cosa più importante.
Infatti, tornando poi ad una domanda che mi hai fatto prima, “Quale position sizing usi?”, io al momento sposo più la filosofia, man mano che il conto cresce, piuttosto che aumentare il numero di contratti su una strategia che sta andando bene, ho spazio per metterne un’altra in macchina che aiuta poi tutto il portafoglio.
Si, poi è chiaro che arrivati magari ad 80-100 strategie, forse a quel punto hai una diversificazione abbastanza ampia per poter dire “vabbè, a questo punto, se le cose vanno bene aumento il numero di contratti”, però io sono ancora a 20 e quindi per ora penso più a trovare altre tecniche, altre strategie e altri sistemi da aggiungere.
Proprio da poco, guarda, ho messo in portafoglio una strategia che ho trovato sul forum, quella sull’ADX del crude oil, e ho avuto fortuna: ha fatto un trade da 1000 dollari proprio la settimana scorsa.

Che cosa ti è piaciuto di più dei corsi?
La cosa che mi è piaciuta di più è il modo di essere concreti nello spiegare determinate tecniche di trading. Ecco: Andrea ti prende uno strumento reale, ti fa vedere come arrivare a quel sistema, che lui ovviamente ha già studiato in passato perché poi per fare un sistema, a volte, ci vogliono mesi di lavoro dietro, no? Lui te lo fa vedere in mezz’ora, in un’ora ti fa vedere i vari step. Però te lo fa vedere in maniera pratica, operativa, usando, magari una piattaforma… questo è un po’, forse, un limite per alcuni. Per me no, perché se tu vuoi usarne un’altra, poi fai un po’ più fatica a seguirlo.
Infatti anche per questo ho preferito, poi, sposare le piattaforme che utilizza lui perché poi era tutto più semplice, no? Adesso magari mi posso sentire pronto per cambiare, forse tra un anno… ma all’inizio era complicato, quindi ho preferito ripetere i passaggi e quando ho visto che i passaggi che mostrava lui era semplice farli e ti venivano gli stessi risultati allora ho apprezzato ancora di più questo modo di fare didattica.
Quindi, non solo teoria, non solo “questo è il sistema che ho studiato in laboratorio, vedi cosa fa!”, ma partiamo da zero, partiamo da un minimo, da un embrione, e vediamo come sviluppare poi un sistema che debba fare determinate cose, come migliorarlo, quali possono essere le minacce che ci sono dietro, attenzione a questa, a questa e quest’altra tipologia, ecc ecc. Quindi l’ho trovato veramente molto molto efficace in questo tipo di approccio. Ripeto, l’altro corso che ho fatto non era così, così diretto. Partiva già da un sistema finito, tu lo prendevi così com’era… però Andrea ti fa vedere come ci arriva. Là sta, secondo me, la vera differenza.

A chi raccomanderesti questo corso?
Io lo raccomanderei a chiunque abbia voglia di sbattersi un po’ nell’analisi matematico-statistica degli strumenti finanziari e che ha voglia di mettere un po’ a rischio un capitale per renderlo più profittevole. Mi rendo conto, io ammetto che ho una scolarizzazione elevata: ho una laurea in ingegneria, quindi per me alcune cose erano molto più semplici (ho sempre un po’, come dire, armeggiato coi computer), quindi sicuramente alcuni ostacoli, diciamo, è stato più facile superarli.
Però ammetto anche che non stiamo a parlare di un qualcosa di scienze dei missili, della NASA, quindi sono cose che si apprendono facilmente.
Quindi, chi ha del tempo da dedicare al week end perchè non ha altri hobby pregnanti e vuole guadagnare da una specie di seconda attività qualcosa in più rispetto a quello che porta a casa dal proprio lavoro, consiglio di iniziare questo tipo di percorso. Sicuramente il warning che do anche ai miei amici che mi chiedono, è di avere un po’ anche di propensione al rischio e la capacità di sopportare le perdite che è la cosa poi più complicata di questo mondo qui: affrontare periodi negativi.

Che consiglio ti senti di dare a chi sta ancora cercando la propria strada nel trading?
Ovviamente, io il corso di base di Andrea Unger, il Trading Systems Supremacy, lo consiglio a chiunque voglia affrontare il trading in maniera un po’ meno convenzionale rispetto a “”compro quella e quell’altra azione del mercato italiano” o, quando vedo l’incrocio di due medie mobili, compro e vendo…cose che si vedono a volte sui libri, che però poi sono libri che però spesso ti danno tecniche che non hanno nemmeno una controprova fattuale del fatto che funzionino. La cosa principale, il consiglio che do è: se ti fidi della statistica e vuoi provare a testare le idee che hai, attrezzati con la piattaforma che te lo faccia fare, ti prendi i dati, che a volte sono anche gratuiti (si trovano) e testi che le cose che vuoi fare, effettivamente in passato hanno funzionato, non hai la garanzia che funzionino in futuro però hai un buon punto di partenza. Quindi, diciamo che facendo il primo corso di Andrea hai un acceleratore eccezionale perché magari in un mese riesci ad imparare ad usare queste piattaforme anche. Non sono corsi dedicati all’uso della piattaforma ma poi alla fine, vedendo le cose che si fanno, il 90% delle funzionalità le impari e quindi puoi testare le tue idee e, in più, portartene a casa alcune di interessanti perché ripeto, non sono corsi che ti dicono solo come fare ma ti danno anche dei buoni punti di partenza. Quindi, il consiglio mio è quello.
Altro consiglio: io ho letto tantissimo, ho divorato quest’estate dei libri di trader, anche in pensione, che ti raccontano di come, a volte, serva anche un po’ di Zen, di combattere col proprio ego, tutta una serie di meccanismi che poi ti aiutano nei momenti di difficoltà, no? Perché molti raccontano la favola del trader sistematico non ha il contraccolpo psicologico. Invece ci sta, perché i momenti negativi sono sempre difficili da gestire, in qualsiasi settore, no? Anche in altri mestieri. Qui ci sono un po’ più di frequente, ci sono molte più incognite, quindi consiglio anche un po’ di leggere. Io ho letto anche il libro di Larry Williams, insomma mi sono un po’ buttato a testa bassa su tutta quella che era, un po’ la letteratura del settore.

 

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