Ciao ragazzi da Andrea Unger. Oggi parliamo di indicatori.

Mi viene spesso chiesto quali indicatori utilizzi nei trading system oppure domande del tipo: ” Se dovessi scegliere un indicatore soltanto quale sceglieresti?”.

Ecco prima di tutto non uso indicatori nei trading system o meglio, non ne uso come mix al fine di creare un…o identificare un livello e un momento di entrata a mercato.

Non ne uso perché non ne ho mai testato e verificato l’efficacia nel senso che tutti i tentativi fatti mischiando indicatori per trovare un valido momento di ingresso si sono rivelati fallimentari i miei… le mie analisi.

Questo perché alla fine la parola stessa indicatore indica!

Indica quella che è una una tendenza, un movimento ma non ci dice in genere chiaramente quando è il momento di entrare e dove.

O meglio non ci dice comunque niente perché sapessimo… avessimo il segreto per entrare in un certo momento sarebbe tutto molto più semplice, però in particolar modo gli indicatori non hanno il potere di creare setup e trigger nella stessa maniera efficace che possono avere degli ingressi semplici dei pattern di prezzo che mostrano i movimenti che ci sono sul mercato o concetti semplicissimi del tipo “entra”, “andrei cauto” “è il massimo di ieri” o cose del genere.

Di fatto posso anche dire che gli indicatori subiscono ovviamente la noise, il rumore del mercato, quindi quanto più basso è il time frame usato per disegnare l’andamento dei prezzi tanto minore sarà l’efficacia e la precisione dell’indicazione dell’indicatore.

A mio avviso addirittura se uno volesse veramente lavorare con degli indicatori e volesse usarli per prendere delle decisioni operative, questo avrebbe senso se si usassero time frame almeno dai trenta minuti in su, per non parlare del timeframe orario.

Sotto i 30 minuti la mia opinione è che gli indicatori subiscano troppo la noise, il rumore di mercato e quindi in realtà mostrino degli andamenti che non siano assolutamente precisi e quindi non indichino più quello che dovrebbero indicare.

Immaginate voi, tanto per capirci, se io plotto il grafico a un minuto, per dire no, un caso estremo, in un minuto il punto in cui il minuto si conclude ha una possibilità di spostarsi di 1, 2, 3, 4 tick senza problemi no, però sul movimento totale che si è fatto in quel minuto quei due, tre, quattro tick possono essere importanti sul totale, quindi la posizione della chiusura della barretta che si è disegnata sul totale di questa barra ha un’incidenza notevole percentualmente sul valore della barra.

Quindi la posizione della close, della chiusura di barra è proprio abbastanza, diciamo, erratica.

Su barre orarie se anche mi sposto di 2 o 3 tick da quella che è la chiusura, quindi se il caso vuole che invece di chiudere qui, mi chiude 2,3 tic sopra, sul totale del movimento che c’è stato in un’ora, l’incidenza sarà minima.

Quindi la sporcizia, diciamo, creata dall’imprecisione o dalla casualità di dove si trova la close di barra avrà un’incidenza sicuramente minore sulla rappresentazione dei prezzi.

Ecco perché se io poi usando queste close, ipotizzando di costruire l’indicatore sulle close, ma lo stesso discorso vale per il massimo e il minimo o l’apertura della barra ovviamente, se io uso queste come punti, come punti per costruire l’indicatore, quanto maggiore sarà l’incidenza del caso sulla posizione della close sulla barra, tanto peggiore sarà l’indicazione ottenuta dal grafico che vado a plottare.

Ecco perché prendere grafici da 30 minuti in su, rende una rappresentazione più pulita di quello che è l’andamento e non solo, l’andamento dei prezzi disegnato su grafici con timeframe più ampio è comunque più pulito, perché mostra un po’ il quadro di fondo che c’è sul mercato.

In un minuto può succedere di tutto, in vari movimenti di un minuto ancora una volta non riesco a identificare chiaramente dove stia andando il mercato, ma neanche per motivi che dicevo prima dell’errore, dell’incidenza dell’errore, nei prossimi cinque minuti per dire.

Perché uno può dire: ” A me non interessa sapere dove va fra tre giorni, a me basta saperlo nei prossimi cinque minuti perché lavoro su tempi molto brevi di apertura posizione”. No perché poi comunque le indicazioni che avresti non sarebbero abbastanza pulite per avere poi un quadro della situazione.

Per cui indicatori si no?

Io non ne uso, quelli che uso li uso come filtro, il mio preferito è l’ ADX che misura in un certo senso l’accelerazione dei prezzi, quindi lo uso come filtro che quando è maggiore di una certa soglia evito ingressi a breakout perché ritengo che il prezzo sia già stato sottoposto a un movimento eccessivo perché ci sia una continuazione immediata di quello che il trend ha mostrato.

È un po’ come dire che voglio entrare quando mi aspetto che il breakout mi dia ampi spazi di movimento successivo e quindi se si è mosso troppo prima il mercato è troppo è stanco per mostrarmi subito questa esplosione nuova di volatilità e un’ ADX sopra il 40, per dire, in genere dà meno opportunità di crescita immediata del trend dopo una rottura.

Qualche volta uso delle medie mobili semplicemente come filtro di trend e se siamo sopra la media di tot all’ora vado long se siamo sotto vado short e viceversa.

E qualche mact l’ho usato sempre come indicatore di trend, ma poco perché poi alla fine ci sono tanti di quei parametri che entrano in gioco che diventa anche lì molto aleatorio quello che si fa, quello che si va a fare e in qualche caso ho usato l’RSI, c’è chi lo usa in maniera simile all’ADX, personalmente non ho trovato dei vantaggi nell’utilizzo del RSI rispetto all’ADX, per cui quando devo filtrare degli ingressi, uso, preferisco usare l’ADX piuttosto che altri indicatori oscillatori a disposizione.

Però non ho nessun sistema, e ne ho più di 200 nel cassetto, che basa i propri ingressi puramente su gli indicatori.

Incroci di media mobile, oppure valori di ipercomprato, ipervenduto, poi ecco questi set up puri e semplici non li ho mai usati, c’ho provato ad usarli ma non ho mai trovato nulla che mi desse dei vantaggi.

Quindi pattern di prezzo, livelli base per entrare e uscire dal mercato o a breakout o contro trend a seconda delle condizioni del mercato, eventualmente filtri con qualche indicatore od oscillatore, ma soltanto appunto come filtri e sempre su timeframe comunque abbastanza ampi perché sui timeframe troppo piccoli l’efficacia delle informazioni dell’indicatore o dell’oscillatore, a mio personale avviso, è molto ridotta se non addirittura fuorviante.

Spero vi sia stato utile, ma in ogni caso, restate qua, ci vediamo presto.

Ciao da Andrea Unger

 

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articolo originale disponibile qui: https://blog.ungeracademy.it/2018/07/13/come-usare-gli-indicatori-nel-trading/