Pattern o logica di azione/reazione

Un pattern molto noto nell’ambiente dei trader, rivisitato là dove mostra ancora una certa efficacia

La logica del pattern

Per chi fa trading da diversi anni ci sono setup ben conosciuti anche se magari mai messi in macchina. Uno di questi è l’Oops di Larry Williams.

Il nome deriva dall’esclamazione che si potrebbe fare accorgendosi di essere in errore e cercando di mettere una pezza, in particolare, in ambito trading. Il tutto fa riferimento al caso in cui una giornata apra in gap-up (apertura maggiore del massimo della sessione precedente) o in gap-down (apertura inferiore al minimo della sessione precedente).

Una apertura in gap-up farebbe pensare ad un mercato con notevole forza e spesso è proprio così, ma se non lo fosse?

Immaginate l’apertura forte e poi un inesorabile calo dei prezzi, il mercato che si credeva forte sta mostrando una crescente debolezza e arriva addirittura a chiudere il gap, scendendo fino al massimo del giorno precedente che sembrava brillantemente superato dai primi prezzi battuti. Ecco quindi che, scesi a questi livelli, è normale sorgano dei dubbi sulla reale forza del mercato e viene spontaneo affermare: “Oops mi sono sbagliato!…”.

Se il mercato non è forte, se era in errore credendo di esserlo, sarà molto probabile che sia debole ed ecco che il pattern di Larry Williams prevede, alla chiusura del gap, di aprire una posizione short.

Larry Williams gestiva il trade appena aperto applicandogli uno stoploss e andando a chiudere la posizione alla prima apertura favorevole (bailout exit). Ovviamente tale operatività prevedeva una gestione overnight che trascuriamo in questa sede, ipotizzando di chiudere la posizione a fine giornata.

Discorso ovviamente speculare vale per un’apertura in gap-down, successivo innalzamento dei prezzi e raggiungimento del minimo del giorno precedente dove si aprirebbe una posizione long.

(la dinamica spiegata in forma grafica dove le candele grosse rappresentano il daily e le piccole delle candele intraday.)

Lavorando su un grafico intraday il codice potrebbe essere scritto come di seguito:

Come detto l’operatività utilizzata nel presente studio si limita alla chiusura delle posizioni a fine giornata e, per svilupparsi, si articola su un codice EasyLanguage che gira su grafico a 5 minuti:

Inputs: MyLoss(1500), MyTicks(0);
 
if marketposition = 0 and EntriesToday(date) = 0 then begin
   if opend(0) > (highd(1) + MyTicks point) then sellshort next bar at highd(1) stop;
 
   if opend(0) end;
 
if MyLoss > 0 then setstoploss(MyLoss);
setexitonclose;

Mercato

Consapevoli della debolezza intrinseca del setup, su mercati che ormai rimangono aperti anche fino a 23 ore al giorno, si è utilizzato il codice riportato su uno dei pochi mercati che prevedevano ancora una sessione notturna di chiusura sufficientemente lunga: il Dax Future.

Di seguito l’equity line e l’andamento anno per anno sul mercato menzionato, si può notare come questa sia notevolmente indebolita nell’ultimo periodo, guarda caso, in concomitanza con l’anticipo dell’apertura del mercato di quasi 7 ore!

Pattern rovinato dunque anche sul Dax Future? Ragionandoci forse no, e forse un potenziale problema si può trasformare in opportunità, come?

Prova a testare tu stesso e posta la tua soluzione sul nostro gruppo Facebook!

Puoi trovare la soluzione operativa che ho messo in atto io stesso sul numero di agosto del “Circolo dei Trader Sistematici”.

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articolo originale disponibile qui: https://blog.ungeracademy.it/2019/07/30/oops-ho-sbagliato-sessione/