Unger Academy (ex Skilled Academy) nasce ad inizio Novembre 2015 e lo fa con un webinar che mostra un approccio passo passo di sviluppo di una strategia di trading. Il mercato scelto era il Dax Future e lo scopo della strategia era di cavalcare un eventuale trend intraday che fosse in partenza nelle prime ore della mattina, in particolare durante la seconda ora di contrattazione entrando a breakout di livelli individuati in base al range della prima ora. L’operatività era inibita in caso di eccesso di direzionalità il giorno precedente, tale filtro portava un miglioramento nella qualità dei trade senza stravolgere ovviamente il concetto base del sistema.

Il sistema basa la propria logica sia sul concetto di Opening Range Breakout sia su specifiche caratteristiche del Dax future. La finestra oraria di immissione ordini è infatti la seconda di contrattazione del future ma la prima del mercato azionario sottostante: questa asimmetria crea le condizioni perché il future abbia tempo di costruire una barra di setup prima che il mercato azionario faccia da traino allo stesso.

A parte comunque i concetti alla base del motore di questo sistema, la domanda che sorge spontanea riguarda ovviamente le prestazioni dello stesso dopo la presentazione fatta con il relativo esempio di come sia stato sviluppato.

Per dare una risposta osserviamo la figura 1 dove la riga rossa verticale indica approssimativamente il momento in cui eravamo al momento della presentazione del sistema (i risultati sono al netto di 30 Euro di costi di transazione ad operazione):

Fig. 1 Equity Line e DrawDown dal 1/01/2007

Come si nota l’andamento Out Of Sample non si discosta affatto dalle dinamiche precedenti.

Una analisi più approfondita si può fare analizzando i guadagni annuali del sistema riportati in Figura 2:

Fig. 2 Gain annuali della strategia

Il 2016 non è stato un anno da definire brillante ma, nonostante questo, la strategia ha mostrato dei ritorni positivi.

Scavando più a fondo nei risultati annui si nota come ciclicamente si presenta un anno con guadagni meno accentuati e questo avviene a distanza di 3 anni circa; infatti gli anni meno performanti sono stati il 2007, il 2010, il 2013 ed il 2016. Dopo ogni anno più calmo ce ne sono stati 2 con gain decisamente più consistenti e questo fa ben sperare per il 2017 e il 2018, 2017 che, tra l’altro, ha mostrato un’ottima partenza nel primo mese!


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9 thoughts on “Strategia DAX first hour (com’è andata nell’ultimo anno…)”

  1. enzo, chedo una informazione se vuoi ? sei una persona che fa robot e come ? scritto tutto da solo oppure hai dei generatori tipo forex generato e che grafico usi.

    1. Sì, sviluppiamo trading systems automatici in maniera indipendente, usando MultiCharts per la maggiore, su vari time frame e strumenti.

  2. Avevo partecipato ad un Webinar alcuni mesi fa ed ho scaricato l’ea per mt4 per testarlo.
    Risultato: in 2 mesi neanche un’operazione..

    1. Credo ci sia qualche problema in come hai installato l’EA nel tuo MT4… Non è possibile che in 2 mesi non abbia mai operato… Purtroppo non forniamo supporto per MT4 in quanto non lo usiamo nel nostro trading (usiamo MultiCharts), però sono sicuro nei forum specifici di MT4 potrai trovare un valido supporto.

    2. Andrea, succede la stessa cosa anche a me con MT4, nessuna operazione. Sei riuscito a capire dove sbagliamo? Grazie, Massimo Massacesi

      1. In realtà l’ea sembrava attivo e funzionante, ma non apriva trade. Avendo una certa dimestichezza con la programmazione di mql potrei provare a verificare il sorgente, ma purtroppo non trovo più l’ea.

  3. In effetti anche a me non sembra funzionare su MT4 . Cosi ad occhio sembra installato correttamente ma non si vedono operazioni nemmeno nel backtest.

  4. Buonasera, premetto che sono un neofita… quindi mi scuso se dico delle castronerie… ho seguito il tuo webinar in cui si fa appunto riferimento alla strategia o al sistema di un trading profittevole e avevo alcune domande:
    1) La First Hour Breakout può essere applicata al mercato del Forex?
    2) Qual’e’ la prima ora per un trader in Italia? E’ il riferimento 00:00 -> 01:00 UTC? Insomma qual’e’ la mia candela di riferimento (rispetto sempre al time frame dell’esempio 60 minuti)
    3) In una situazione in cui l’asset oscilla tra il valore di breakout per il long e lo short senza un deciso trend al rialzo o al ribasso non mi ritroverei solo a chiudere operazioni in perdita? Quindi vale la pena applicare pattern che individuano la compressione della volatilità (vedi NR4 p.e.) per capire quando entrare… insomma non tutte le prime ore possono essere un buon riferimento, quindi se analizzo p.e. gli andamenti giorno per giorno precedenti ciò può aiutarmi?

    Chiedo scusa se sono andato fuori tema o ho detto cose assurde

    Grazie per l’attenzione
    Romano

    1. ciao Romano.
      1) no perché i Forex non hanno un “first hour” in quanto sono mercati sempre aperti
      2) è la prima di APERTURA del mercato, dalle 8 alle 9 per il DAX
      3) esatto, ma succede che ti prendi uno stop loss nella seconda ora e dopo finisce lì, dalla terza in poi il segnale non è più valido. infatti applichiamo un pattern, non mettiamo segnali tutti i giorni, per identificare le giornate con maggiore probabilità di trend.

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