Questo è il secondo articolo scritto da Mario Cesolini, analista del sito tradingevo, per Unger Academy. Mario è un trader specializzato nell’ideazione, programmazione e sviluppo di trading system, sempre alla ricerca dell’algoritmo perfetto. La ricerca di nuove strategie non si interrompe mai. Si alternano momenti in cui tutto è frenetico a momenti in cui tutto va al rallentatore.

 

Dallo SPY ai “cugini” QQQ, DIA e IWM

Nel post precedente abbiamo introdotto l’indicatore RSI e abbiamo visto come questo, nella sua verione a 2 periodi, possa essere un valido alleato per prendere posizione al rialzo.

Questo secondo articolo sarà dedicato invece a vedere come il nostro trading systemì, che apre posizioni long quando l’rsi a 2 periodi scende sotto il valore 30 e le chiude quando l’indicatore sale sopra il valore 70, si comporta alle prese con altri indici azionari statunitensi come il Nasdaq il Dow Jones e il Russel2000.

La nostra idea è che tutti i mercati azionari USA abbiano le stesse caratteristiche dell’SP500 e, come tutte le idee, dovrà essere dimostrata.

Vi preannuncio che non si tratta di sistemi non immediatamente utilizzabili, a patto di non voler perdere dei soldi. Al proposito ricordo che stiamo testando una versione primitiva dell’algoritmo, senza alcun risk management (stop loss, take profit, …) e, come vedremo, non dobbiamo sottovalutare altri “piccoli” problemi che che rendono il sistema non profittevole.

Saranno anche gli indici Nasdaq, Dow Jones e Russel2000 caratterizzati dallo stesso bias rialzista e dalla stessa mean reversion dell’SP500? Vediamo

Ho testato il nostro sistema su 4 ETF:

  • SPY (SP500, lo abbiamo visto nel primo articolo)
  • QQQ (Nasdaq100);
  • DIA (Dow Jones);
  • IWM (Russell2000);

Sotto le equity line del sistema applicato ai 4 mercati:

SPY – Equity line close to close

 

QQQ – Equity line close to close

 

IWM – Equity line close to close

 

DIA – Equity line close to close

 

Bene. Adesso possiamo affermare che anche gli altri indici azionari testati funziona la logica rialzista mean reverting. L’RSI a 2 periodi non è un indicatore perfetto ma ha dimostrato di sapere intercettare questa dinamica.

Ripeto, almeno per momento, non si tratta di un sistema utilizzabile. Sopra abbiamo accennato alla mancanza del risk management (che da solo ne sconsiglierebbe l’utilizzo). La domanda ora è la seguente: se i 4 sistemi fossero dotati di risk management sarebbero utilizzabili. No, non sarebbero comunque utilizzabili. Vediamo perché.

Sotto una tabella comparativa dei principali ratio dei performance report.

Tabella con i principali ratio dei performance report

 

L’IMPORTANZA DELL’AVERAGE TRADE

Qualcuno tra i lettori avrà già individuato il punto debole: l’average trade basso. Almeno al momento l’average trade è troppo basso per poter sperare di coprire i costi di slippage e commissioni, specialmente quelle dei broker italiani che arrivano a chiedere anche a 22 euro per ogni trade (11 all’apertura e 11 alla chiusura). Per contro tutti i mercati hanno risposto in maniera soddisfacente: alta percentuale di operazioni favorevoli e complessivamente una buona base su cui lavorare.

Come si calcola l’average trade? Semplice: dividendo il total net profit per il numero di operazioni.
 

AUMENTARE L’AVERAGE TRADE

Un metodo abbastanza intuitivo per aumentare l’average trade consiste nell’essere più selettivi nelle entrate. Nel nostro caso potremmo pensare di testare i livelli 10, 15, 20 e 25 oppure applicare un filtro di trend per scegliere di operare soltanto se il trend è favorevole.

Un’altra soluzione per aumentare l’average trade potrebbe riguardare la durata delle operazioni: più si rimane a mercato più aumenta la possibilità di ottenere dei profitti (naturalmente questo è vero soltanto se si utilizza una buona strategia, se invece comprassimo sui massimi del mercati ogni giorno avrebbe un’influenza negativa sul nostro conto trading).

Nel prossimo articolo lavoreremo per aumentare l’average trade dei nostri quattro sistemi.


articolo originale disponibile qui: https://blog.ungeracademy.it/2018/08/07/un-indicatore-comune-e-una-batteria-di-trading-systems-2/