Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger, oggi volevo trattare un tema che spesso mi viene domandato ovvero: sì ma io come lo trovo un edge? -un edge senza “h”- ovvero un vantaggio per la costruzione di una strategia?

L’idea insomma, l’idea per la costruzione di un trading system da dove nasce? Ecco a parte le notti in tempesta con temporale che ci si sveglia sudati… no scherzo, ci sono dei metodi praticamente per trovare dei vantaggi, metodi che poi non sono altro che una routine, una routine per affrontare lo studio di un mercato e cercare di sviscerarne delle situazioni che possano essere a proprio vantaggio.

Molto semplicemente supponiamo di voler costruire una strategia trend-following su uno strumento e di volere operare in intraday, non si fa altro che lanciare un test su un grafico intraday, cinque minuti per esempio, e simulare degli ingressi a rottura di un determinato livello, quale livello?

Ecco anche i livelli sono ovviamente dei livelli di vario genere che uno possa scegliere quello che gli pare, quello che faccio io, e che mi sembra la cosa più logica da fare se si desidera per esempio operare in intraday ovvero chiudere la posizione a fine giornata, comunque anche entrare su una definizione intraday e eventualmente poi andare in overnight però comunque usare tutto il grafico intraday per decidere dove entrare, la cosa più logica è scegliere un livello per un’operatività trend-following di breakout significativo nel momento in cui si decide di entrare e i livelli significativi in genere sono gli estremi e quindi può essere il massimo di giornata fino a quel momento o per entrate short il minimo di giornata fino a quel momento, che significa?

Che siccome io non opererò dal primissimo minuto dell’apertura del mercato sia perché diventa complicato tecnicamente sia perché non c’è un reale vantaggio a entrare nelle prime fasi di mercato quando c’è turbolenze e volatilità, allora io decidendo di cominciare a operare supponiamo due ore dopo l’apertura, dopo due ore il mercato si sarà mosso ovviamente, si sarà mosso e avrà fatto dei massimi e dei minimi, ecco questi possono essere i livelli dove io decido di entrare se superati long verso l’alto, se supera il massimo, e short verso il basso se supera il minimo.

Detto questo, simulo questi ingressi e brutalmente posso ipotizzare di chiudere questa posizione a fine giornata, quindi ipotizzare una chiusura a fine giornata e già vedo come va insomma no? Dopodiché da lì si comincia a elaborare il sistema che è già un sistema, il sistema che come regole ha ingresso a rottura del massimo dopo le ore 10:00 supponendo il dax dalle 8:00 alle 10:00 due ore dopo le 10:00 entro long o l’ingresso short dopo le 10:00 sul minimo. Ecco la regola è: entra a rottura del massimo e minimo di giornata fino al momento in cui decide di cominciare ad operare e chiudi la posizione a fine giornata. Si aggiungeranno poi lo stop loss, per proteggerci nel caso il mercato decidesse di stravolgere il proprio comportamento e andare in tutt’altra direzione e farlo pesantemente, un eventuale take profit, non è il caso secondo me in questo tipo di strategia perché è un trend-following quindi un take-profit ci taglia il following diciamo -ne parleremo magari in un altro video poi di questo aspetto- e poi piano piano si affineranno i concetti e il sistema prende forma, prende forma proprio dall’analisi di quello che succede facendo.

Voglio entrare a breakout? Lo faccio, lo faccio dopo una certa ora, qual è l’ora migliore? Due ore come ho detto io o forse c’è un’altra cosa che va bene? Benissimo, usiamo questo orario d’ingresso come input e verifichiamo come cambiano i risultati entrando dopo le 9:00 oppure dopo le 10:00 dopo le 11:00… e vediamo se c’è un vantaggio ad aspettare un po’ di più o anticipare un po’ l’operatività; come facciamo a deciderlo? Vedendo i risultati, se è meglio a livello di risultato aver aspettato fin dopo mezzogiorno, aspettiamo fin dopo mezzogiorno, si dorme anche di più.

Viceversa dopo una certa ora magari l’ingresso non sarà più profittevole o non sarà più efficace ecco che possiamo ipotizzare di non piazzare più ordini dopo le 17:00, verificare se le 17:00 sono buone o meno, decidiamo che il nostro ordine vale dalle 10:00 o da mezzogiorno come dicevo e le 17:00 e poi queste 17:00 possiamo ancora una volta usarle come input, possono essere 16:00, 17:00, le 18:00 giocando con questo valore vediamo come cambiano i risultati e decidiamo poi quale scegliere per il nostro sistema e il sistema ha preso ancora più forma.

Quindi l’idea nasce da quello che voglio fare e l’analisi di quello che succede quando lo faccio, ma quello che voglio fare si riduce poi a un breakout a rottura di massimi e minimi o un acquisto su minimi e massimi sempre relativi a una certa situazione quindi parlando di massimi e minimi di giornata dopo una certa ora, stesso discorso scusate può valere nel caso in cui si decide di entrare sugli estremi no? Dopo mezzogiorno decido di andare short se torna sui massimi di giornata fino a quel momento o viceversa sui minimi, è un’operatività in questo caso controtrend ma l’idea è: voglio fare trend o voglio fare controtrend, tutto qui.

Quindi di fatto non è che il sistema nasca da una concezione particolare sul da farsi, è soltanto un’applicazione pratica di un concetto base e poi su questo c’è tutto un lavoro da fare, che non si ferma a quello che ho spiegato, che è stato molto stringato, giusto per chiarire il concetto ma poi è un lavoro da fare su orari, valori di stop e profit eventuale, durata del trade quindi anche, e eventuali filtri da applicare poi all’ingresso cioè entra solo se e tutto questo apre un mondo che ovviamente ancora una volta è un mondo non di intuizioni ma più di applicazione di un certo procedimento.

I Trading System alla fine sono abbastanza semplici, l’importante è riuscire a farli funzionare bene e se il lavoro è fatto a dovere sicuramente si avranno delle soddisfazioni.

Questo è quanto per adesso, l’argomento verrà sviscerato ancora probabilmente perché penso e spero che susciti curiosità, ciao per adesso da Andrea Unger.

 

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