Ciao, ciao da Andrea Unger, vorrei parlare di dati storici!

Mi viene spesso chiesto quanti dati siano necessari di storico per un backtest che si possa immaginare efficace e fino a che timeframe spingersi a seconda dalla strategia che si fa.

Ovviamente questo ha una valenza diversa a seconda del mercato che si intende utilizzare.

Partiamo dagli indici, dai future sugli indici, DAX FIB e via dicendo.

Ecco in questo caso il mercato ha attraversato moltissime fasi e avere i dati di mercato relativi soltanto agli ultimi anni, supponiamo dal 2012 in poi o anche più recenti, purtroppo non ci dà uno spaccato chiaro di quelle che sono state le dinamiche di mercato.

Non abbiamo tanto per intenderci un 2008 che ha visto, ne ha viste di cotte e di crude e quindi avremmo un mercato con una direzionalità piuttosto forte e ovviamente questo renderebbe i risultati dei sistemi piuttosto legati a questo trend di fondo del mercato.

Quindi ci vorrebbe, per avere un’idea più chiara di cosa poter fare, uno storico più lungo che vada indietro, vada indietro fino possibilmente al 2006, 2007.

Se poi si riesce ad arrivare al 2001 ancora meglio, anche se il down trend che c’è stato nel periodo 2001- 2002, di fatto era molto diverso da quello che c’è stato nel 2008 sia per la violenza dei movimenti diversi sia dalla durata, ma anche per la presenza algoritmica diciamo su questi mercati e la presenza algoritmica ha un peso nell’evoluzione odierna dei trade.

Per cui credo che andare sul 2006 tanto per intenderci vada bene, tanto più che il DAX Future nel 2006 ha cambiato orari arrivando a coprire la fascia oraria attuale per cui alla fine comunque sia ha una certa congruenza con quello che si ha tra le mani.

Timeframe?

Il timeframe secondo me conviene averlo più piccolo possibile senza andare all’eccesso.

Se si ha uno storico a 5 minuti va benissimo!

Arrivare a un minuto o ai dati tick che costerebbero un occhio della testa non ha senso, perché comunque si svilupperebbero delle cose che poi non utilizzeremmo a meno di non avere una struttura tecnica di un certo tipo, un infrastruttura tecnica molto molto sofisticata, ma non mi sembra che questo sia il caso della maggior parte dei trader retail come siamo noi.

Andando su altri mercati, le commodities americane non ha molto senso, anche ci sono, prendere dati prima del 2010 secondo me.
2008 e 2009 ci sono, però sono erano mercati a quei tempi agli albori del mercato elettronico del circuito elettronico e quindi i movimenti erano ben diversi da quelli attuali, ma diversi che non hanno nulla a che vedere con quello che succede oggi.

Per cui dal 2010 in poi, su crude oil, gold, silver, future questi anche le granaglie soybean weed siamo messi benino.

Sulle granaglie attenzione che hanno spesso cambiato le sessioni durante il giorno.

Sulle valute, ecco le valute se si riesce ad arrivare al 2003 non sarebbe tanto sbagliato.

Ho notato anche nel mercato valutario cambi di dinamiche proprio, ma poi anche ritorni a vecchi stili di movimento, diciamo così, per cui se davvero si riuscisse ad avere dati a cinque minuti per dire, restando su quel timeframe come riferimento migliore fra virgolette, per andare indietro fino al 2003 non sarebbe male secondo il mio parere.

Poi dopo, comunque sviluppando dai dati successivi al 2008-2009 comunque, si ottengono dei sistemi che danno una un’idea abbastanza chiara della situazione.

Attenzione, sto parlando di valute, vale sia per il mercato del forex che per i future valutari, però attenzione che il mercato del forex dipende da dove arrivano i dati perché sapete benissimo che è il mercato a decidere per cui ogni fornitore fa riferimento magari a circuiti diversi e quindi bisogna poi lavorare su quello che presumibilmente sembra ad avere tra le mani quando si fa trading reale.

Questo è più o meno lo scenario, per i bonds vale quanto detto per gli indici, e quindi…ma pochi alla fine fanno bonds per cui non so quanto interessi la cosa.

Voglio dire una cosa, attenzione poi cosa usate, cioè ovviamente quanto più è sofisticato il database a vostra disposizione tanto più importante diventa anche la piattaforma con cui andrete ad analizzare questi dati.

Perché se avete un database sofisticatissimo scusate, poi usate un pallottoliere per fare i conti, insomma, tutto il bene che potete fare col pallottoliere dubito che otterrete dei risultati veramente affidabili.

Per cui, quanto più vi spingete in una direzione nella qualità dei dati, tanto maggiore deve essere anche poi la spinta in direzione del mezzo con cui andrete ad analizzare questi dati.

Spero questo sia stato utile.

Alla prossima ciao da Andrea Unger.

 

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articolo originale disponibile qui: https://blog.ungeracademy.it/2018/06/22/dati-storici-nel-trading/

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